Método linear Bayesiano

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Araújo, Péricles César de
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015313/
Resumo: Descrevemos o modelo de regressão linear sob um ponto de vista bayesiano, considerando os argumentos do Método Linear Bayesiano. O Método Linear Bayesiano é um processo recursivo que segue o esquema bayesiano, mas usa somente os primeiros esegundos momentos das distribuições envolvidas, sem requerer uma completa caracterização do modelo de probabilidade. Mostramos que o filtro de Kalman é um caso particular do Método Linear Bayesiano
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