Modelo de avaliação de risco para predição de preços de carne bovina utilizando inteligência computacional

• Autor(a) principal: Lemes, Luciene Rose
• Data de Publicação: 2014
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74132/tde-28012015-141146/
• topic: Beef; Carne bovina; Computational intelligence; Inteligência computacional; Neural network; Preço; Price; Redes neurais; Risco; Risk

A relação entre o preço futuro e o preço a vista é um fator que requer muita atenção e planejamento das atividades de comercialização agropecuária. As previsões de preços permitem fornecer a redução das incertezas dentro do mercado de carne bovina auxiliando na determinação da quantidade a ser produzida bem como no estabelecimento de políticas governamentais apropriadas e sustentáveis. Este trabalho tem como objetivo definir um modelo matemático capaz de predizer os preços de carne bovina usando inteligência computacional a partir da análise do ARIMA, Análise de Risco e Redes Neurais Artificiais, identificando aspectos quantitativos relacionados à lógica da decisão na formação do preço de venda, utilizando-se de séries temporais, a fim de explorar as correlações que impactam com maior frequência no preço de venda de carne bovina, por entender que este conhecimento pode aperfeiçoar os instrumentos de avaliação no processo de tomada decisão. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, explicativa e quantitativa pois busca-se identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos observados nas séries temporais de preço do boi gordo, traduzindo-se em números as informações classificadas e analisadas com o uso de técnicas estatísticas. Neste estudo foi utilizado a metodologia de séries temporais, aplicada à série histórica de preços do Boi Gordo no período de 23 de julho de 1997 a 18 de fevereiro de 2013, obtida junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da ESALQ/USP/Piracicaba. Estes dados representam o indicador de preço do Boi Gordo ESALQ/BM&F/BOVESPA utilizado como referencial para as negociações de compra e venda de contratos futuros. Os resultados demonstram a eficiência dos modelos propostos para a simulação e instrumentalização, ou seja, permitem avaliar o comportamento linear e não linear do modelo como ferramenta para a geração de informações e redução dos riscos que contribuirá para reduzir a subjetividade no processo de tomada de decisão.