Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Hartpence, Maria Laura
Data de Publicação: 1994
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
Resumo: não disponível
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