Contribuição ao desenvolvimento de modelos de matemática financeira

• Autor(a) principal: Securato, Jose Roberto
• Data de Publicação: 1991
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12134/tde-15032023-102055/
• topic: Applied mathematics; Finanças; Finance; Matemática aplicada

O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da área de finanças, em especial a matemática financeira, de forma a introduzir novos modelos relacionados ao valor do dinheiro no tempo. Da física, trazemos os conceitos de velocidade e aceleração aplicados a variação do capital. Como resultado, obtemos novos modelos de capitalização, dentre os quais, o modelo de capitalização uniformemente variado. Do marketing, estudando o modelo de difusão de Bass para as primeiras compras de um novo produto durável e de consumo, obtemos um modelo de capitalização que caracteriza a atuação dos inovadores e imitadores. Finalmente, estendemos os conceitos de velocidade e aceleração as taxas de juros. Este fato nos proporciona um novo tratamento as taxas de juros variáveis e a obtenção de um modelo que procura captar o aspecto inercial da variação das taxas de juros. O aspecto multidisciplinar do trabalho e uma contribuição complementar que esperamos possa frutificar em outros estudos de finanças.