A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Penteado, Marco Antonio de Barros
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
Resumo: Este trabalho tem por objetivo mostrar que a função log-periódica pode ser utilizada na Análise Gráfica como um indicador do tipo oscilador, que prevê a reversão de tendências. Os testes realizados mostraram a viabilidade e eficácia de sua utilização, levando a significativas evidências em favor de sua utilização, quando os resultados são comparados àqueles obtidos através da utilização dos indicadores médias móveis, IFR e MACD e do rompimento de tendências.
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