Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Almeida, Nuno Miguel Campos Guapo de
Data de Publicação: 2000
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29012002-230353/
Resumo: Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.
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