Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 1999 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://doi.org/10.11606/T.45.1999.tde-20210729-023851 |
Resumo: | Neste trabalho utilizamos ondaletas em modelos de espaço de estados via parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com mudanças de regime. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas e utilizamos o algoritmo EM e o filtro de Kalman para a estimação dos parâmetros e do vetor de estado, respectivamente |
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info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados not available 1999-11-22Pedro Alberto MorettinEliana ZandonadeUniversidade de São PauloEstatísticaUSPBR Análise De Séries Temporais Neste trabalho utilizamos ondaletas em modelos de espaço de estados via parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com mudanças de regime. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas e utilizamos o algoritmo EM e o filtro de Kalman para a estimação dos parâmetros e do vetor de estado, respectivamente In this work we use wavelets in state space models to represent the parameters corresponding to the transition and system matrices, and in time series with changes in regime. We present the formulation of the models with wavelets and propose to estimate the models parameters and the state vector using the EM algorithm and the kalman filter, respectively https://doi.org/10.11606/T.45.1999.tde-20210729-023851info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2023-12-21T19:40:34Zoai:teses.usp.br:tde-20210729-023851Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-12-22T13:02:13.994536Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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