Reamostragem ponderada em blocos para cadeias de Markov

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Petrielli, Adriana
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-140606/
Resumo: Dada uma seqüência de realizações de uma cadeia de Markov em tempo discreto e espaço de estados finito, estimamos a distribução de probabilidade amostral das tansições dos estados e da medida invariante usando o método de reamostragem. Discutilos alguns métodos exitentes na literatura e propomos dois novos métodos de reamostragem com o objetivo de reduzir o esforço computacional e garantir a redução da variância. Para tanto, consideramos algumas recentes idéias no contexto de classificação, tais como o Adaboost, na estimação desta distribuição. Alguns resultados numéricos ilustram e nos fornecem evidências para os métodos propostos.
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