Meta-heurísticas aplicadas ao problema de projeção do preço de ações na bolsa de valores

• Autor(a) principal: Cordeiro, Jelson Andre
• Data de Publicação: 2013
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))
• Texto Completo: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/733
• topic: Algorítmos computacionais; Algorítmos genéticos; Mercado de capitais; Bolsa de valores; Computação; Computer algorithms; Genetic algorithms; Capital market; Stock exchanges; Computer science

A projeção do preço de ações na bolsa de valores é um campo atraente para a investigação devido às suas aplicações comerciais e os benefícios financeiros oferecidos. O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de dois algoritmos meta-heurísticos, o Algoritmo do Morcego e o Algoritmo Genético, para o problema de projeção do preço de ações. Os indivíduos da população dos algoritmos foram modelados utilizando os parâmetros de 7 indicadores técnicos. O lucro final ao fim de um período é maximizado através da escolha do momento adequado para compra e venda de ações. Para avaliar a metodologia proposta foram realizados experimentos utilizando dados históricos reais (2006-2012) de 92 ações listadas na bolsa de valores do Brasil. A validação cruzada foi aplicada nos experimentos para evitar o overfiting, utilizando 3 períodos para treinamento e 4 para teste. Os resultados dos algoritmos foram comparados entre si e com o indicador de desempenho Buy and Hold (B&H). Para 91,30% das ações os algoritmos obtiveram lucro superior ao B&H, sendo que em 79,35% delas o Algoritmo do Morcego teve o melhor desempenho, enquanto que para 11,95% das ações o Algoritmo Genético foi melhor. Os resultados alcançados indicam que é promissora a aplicação de meta-heurísticas com a modelagem proposta para o problema de projeção do preço de ações na bolsa de valores.