Previsão de demanda de crédito na região centro-oeste do Brasil

• Autor(a) principal: Soares, Lucas Duarte
• Data de Publicação: 2018
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))
• Texto Completo: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12745
• topic: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO; Modelagem; Análise de séries temporais; Otimização matemática; Modelyng; Time-series analysis; Mathematical optimization

Neste trabalho realizou-se previsões da série de créditos na região Centro-Oeste do Brasil. Para tanto, utilizou-se os métodos de Box-Jenkins e Holt-Winters, Aditivo e Multiplicativo, bem como a combinação linear destes. Os modelos foram obtidos pela minimização do erro RMSE, com exceção do modelo ARIMA, que foi baseado na metodologia Box-Jenkins, e suas previsões foram comparadas entre si por intermédio do erro médio percentual absoluto (MAPE), tanto para amostra de treino quanto para amostra de teste. Na amostra de treino, o MAPE obtido com o modelo de combinação linear foi de 4,62%. Com os métodos individuais de Box-Jenkins, HW Aditivo e HW Multiplicativo ele ficou em 4,58%, 4,71% e 5,61%, respectivamente. Enquanto que para amostra de teste, o MAPE obtido com o modelo combinado linearmente foi de 6,11%. Com os métodos individuais de Box-Jenkins, HW Aditivo e HW Multiplicativo o mesmo ficou em 7,66%, 6,18% e 5,4%, respectivamente. O modelo composto forneceu previsões melhores em relação aos individuais na amostra treino.