Determinantes da volatilidade do investimento direto estrangeiro no setor terciário brasileiro: uma abordagem empírica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bittencourt, Geraldo Moreira
Data de Publicação: 2024
Outros Autores: Queiroz, Bruna da Silva
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento
Texto Completo: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd/article/view/16403
Resumo: Diante da instabilidade no ingresso de Investimento Direto no País (IDP) nos últimos anos, especificamente no setor de serviços brasileiro, o presente estudo tem como objetivo analisar os determinantes da volatilidade deste investimento estrangeiro no setor terciário do Brasil, no período de janeiro de 2000 a fevereiro de 2018. Para tanto, o modelo GARCH foi utilizado para estimação da volatilidade do IDP e, em seguida, o modelo VEC foi empregado para testar a relação entre a volatilidade do IDP e seus possíveis determinantes. Os resultados obtidos evidenciaram que tal variabilidade é determinada em maior sensibilidade pela taxa inflacionária, seguida pela taxa de câmbio, abertura comercial, Produto Interno Bruto (PIB) e pelo diferencial de juros.
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