Assimetria e transmissão de preços do boi gordo entre os mercados do Brasil, EUA e Australia / Asymmetry and price transmission of the live cattle between of the Brazil, USA and Australia markets
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Veras |
Texto Completo: | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/2794 |
Resumo: | Este estudo tem por objetivo analisar a transmissão de preços bem como a assimetria na transferência de preços dos bovinos de corte pagos ao produtor, entre os principais mercados exportadores de carne bovina; mais precisamente, Brasil, EUA e Austrália. Por meio da estimação de um modelo vetorial autorregressivo com correção de erros (VEC) pode-se concluir que os mercados de bovinos de corte dos três principais exportadores de carne bovina do mundo são integrados a nível dos preços pagos aos produtores, apesar de haver baixa interdependência entre esses mercados. A partir do teste de Causalidade de Granger (1969) ficou evidenciado que a volatilidade do mercado australiano não causa alteração de preço nos demais mercados, mas alterações de preço do boi gordo brasileiro causam alterações no mercado dos EUA e da Austrália, e alterações nos preços dos EUA causam alterações apenas nos preços australianos. O teste de assimetria na transmissão de preços (ATP) revelou que os preços respondem de forma diferente a aumentos ou quedas nos preços de outros mercados. |
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Assimetria e transmissão de preços do boi gordo entre os mercados do Brasil, EUA e Australia / Asymmetry and price transmission of the live cattle between of the Brazil, USA and Australia marketsBoi gordoAssimetria na Transmissão de PreçosCausalidadeCointegraçãoTransmissão de PreçosEste estudo tem por objetivo analisar a transmissão de preços bem como a assimetria na transferência de preços dos bovinos de corte pagos ao produtor, entre os principais mercados exportadores de carne bovina; mais precisamente, Brasil, EUA e Austrália. Por meio da estimação de um modelo vetorial autorregressivo com correção de erros (VEC) pode-se concluir que os mercados de bovinos de corte dos três principais exportadores de carne bovina do mundo são integrados a nível dos preços pagos aos produtores, apesar de haver baixa interdependência entre esses mercados. A partir do teste de Causalidade de Granger (1969) ficou evidenciado que a volatilidade do mercado australiano não causa alteração de preço nos demais mercados, mas alterações de preço do boi gordo brasileiro causam alterações no mercado dos EUA e da Austrália, e alterações nos preços dos EUA causam alterações apenas nos preços australianos. O teste de assimetria na transmissão de preços (ATP) revelou que os preços respondem de forma diferente a aumentos ou quedas nos preços de outros mercados. Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda.2019-08-21info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/279410.34117/bjdv5n8-067Brazilian Journal of Development; Vol. 5 No. 8 (2019); 12187-12210Brazilian Journal of Development; Vol. 5 Núm. 8 (2019); 12187-12210Brazilian Journal of Development; v. 5 n. 8 (2019); 12187-122102525-8761reponame:Revista Verasinstname:Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)instacron:VERACRUZporhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/2794/2764Copyright (c) 2019 Brazilian Journal of Developmentinfo:eu-repo/semantics/openAccessCaetano, Túlio FerreiraFigueiredo, Reginaldo SantanaNeto, Odilon José de Oliveira2020-03-31T11:41:19Zoai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/2794Revistahttp://site.veracruz.edu.br:8087/instituto/revistaveras/index.php/revistaveras/PRIhttp://site.veracruz.edu.br:8087/instituto/revistaveras/index.php/revistaveras/oai||revistaveras@veracruz.edu.br2236-57292236-5729opendoar:2024-10-15T16:02:59.599787Revista Veras - Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)false |
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