Teste para verificar a identidade de modelos de regressão e a igualdade de alguns parâmetros num modelo polinomial ortogonal

• Autor(a) principal: Regazzi, Adair Jose
• Data de Publicação: 1993
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: LOCUS Repositório Institucional da UFV
• Texto Completo: http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres/article/view/2190; http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20842
• topic: Modelos de regressão; Modelo polinomial ortogonal

Neste trabalho, foi considerado o ajustamento de H equações de regressão polinomial de grau k, mediante o emprego da técnica dos polinômios ortogonais. O modelo linear para a h-ésima equação é Yh == Xhlâh + gh, em que Xh é um vetor nh x 1 de realizações de variáveis aleatórias, Xh uma matriz nh x p de constantes conhecidas, Ph um vetor p x 1 de parâmetros desconhecidos e 2h um vetor nh x 1 de erros aleatónos supostos NID (gh : <b, ozD. Na estimação dos parâmctros, utilizou-se o método dos mínimos quadrados. As três hipóteses consideradas foram: a) HQ: As H equações são idênticas; b) Ho: As H equações têm uma constante de regressão comum; e c) Ho: As H equações têm alguns coeficientes de regressão iguais. Para verificação das três hipóteses foi dada uma derivação, chegando-se ao teste F. Como ilustração, esse método foi aplicado a um conjunto de H = quatro equações de regressão polinomial de segundo grau.