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Interest rate risk measurement in Brazilian sovereign markets
por
Almeida
,
Caio
Ibsen
Rodrigues
de
Publicado em 2004
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Artigo
2
Do options contain information about excess bond returns ?
por
Almeida
,
Caio
Ibsen
Rodrigues
de
Publicado em 2006
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Artigo
3
Affine processes, arbitrage-Free Term structures of legendre polynomials,and option pricing
por
Almeida
,
Caio
Ibsen
Rodrigues
de
Publicado em 2005
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Artigo
4
Nonparametric assessment of hedge fund performance
por
Almeida
,
Caio
Ibsen
Rodrigues
de
Publicado em 2018
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Artigo de conferência
5
The role of no-arbitrage on forecasting: lessons from a parametric term structure model
por
Almeida
,
Caio
Ibsen
Rodrigues
de
Publicado em 2007
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Artigo
6
Option pricing under multiscale stochastic volatility
por
Tessari, Cristina
Publicado em 2015
Outros Autores:
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,
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Artigo de conferência
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