Resultados da busca por Autor

1

Long memory and volatility clustering: is the empirical evidence consistent across stock markets?

por Bentes, S. R.

Publicado em 2008

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2

On the integration of financial markets: how strong is the evidence from five international stock markets?

por Bentes, S. R.

Publicado em 2015

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3

Long memory volatility of gold price returns: how strong is the evidence from distinct economic cycles?

por Bentes, S. R.

Publicado em 2016

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4

A comparative analysis of the predictive power of implied volatility indices and GARCH forecasted volatility

por Bentes, S. R.

Publicado em 2015

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5

Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: new evidence

por Bentes, S. R.

Publicado em 2015

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6

Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach

por Bentes, S. R.

Publicado em 2014

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7

An entropy-based approach to stock market volatility: evidence from the G7’s market indices

por Bentes, S. R.

Publicado em 2016

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8

On the conditional behavior of stock market volatility: a sub-sample analysis using the FIGARCH approach for developed and emerging markets

por Bentes, S. R.

Publicado em 2016

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9

Entropy: a new measure of stock market volatility?

por Bentes, S. R.

Publicado em 2012

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10

Organizational social capital Scale based on Nahapiet and Ghosal model: development and validation

por Fandiño, A. M.

Publicado em 2015

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11

Organizational anomie, professional self-concept and organizational support perception: theoretical model evidences for management

por Fandiño, A.

Publicado em 2015

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12

Volatility spillover effect of pan-Asia’s property portfolio markets

por Mata, M. N.

Publicado em 2021

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