Pairs trading – arbitragem estatística entre pares de ações no mercado acionário brasileiro através do método de cointegração entre 2005 e 2016

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Julio Fernando Costa
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Universitário da Ânima (RUNA)
Texto Completo: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/8011
Resumo: Esta monografia investiga a rentabilidade da estratégia pairs trading utilizando os testes de cointegração de Engle & Granger assim como o de Johansen para ações negociadas na Bovespa no período de 2005 a 2016. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A partir desses resultados, foram separadas três estratégias diferentes para análise mais detalhada. Em nenhuma das estratégias encontrou-se a correlação do retorno diário dos pares como possível variável explicativa para o retorno da estratégia. Os resultados obtidos reforçam a importância do uso da cointegração em estratégias pairs trading, que podem ser usadas por investidores individuais ou institucionais.
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