No Prêmio de Risco para um modelo de Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica: Tecnicas com Calculo de Malliavin e Equações Diferenciais Parciais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marcos Dajczer
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Tese
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
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