Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Antunes, Camilla
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/24730
Resumo: Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse comportamento. Usamos o Cálculo de Malliavin para encontrar um método para calcular a primeira derivada do preço em relação ao valor inicial do ativo subjacente mesmo quando o payoff correspondente não é diferenciável. Para isso, estudamos a derivada de Malliavin e seu adjunto, a integral de Skorohod.
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spelling Antunes, CamillaEscolas::EMApCansino, Hugo Alexander de la CruzZubelli, Jorge P.Saporito, Yuri Fahham2018-09-11T13:51:44Z2018-09-11T13:51:44Z2018-07-06http://hdl.handle.net/10438/24730Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse comportamento. Usamos o Cálculo de Malliavin para encontrar um método para calcular a primeira derivada do preço em relação ao valor inicial do ativo subjacente mesmo quando o payoff correspondente não é diferenciável. Para isso, estudamos a derivada de Malliavin e seu adjunto, a integral de Skorohod.One of the methods of analyzing financial derivatives is the study of their behavior in relation to variations in the underlying asset. When the derivative payoff is not a smooth function, we have trouble calculating this behavior. We use Malliavin calculus to find a method to calculate the first derivative of price in relation to the initial value of the underlying asset even when the corresponding payoff is not differentiable. For this, we study the derivative of Malliavin and its adjoint, the Skorohod integral.porCálculo de MalliavinFinanças quantitativasProcessos estocásticosMatemáticaProcesso estocásticoCálculo MalliavinModelagem de dadosIntrodução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finançasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis2018-06-26reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTEXTDissertacaoCamilla.pdf.txtDissertacaoCamilla.pdf.txtExtracted texttext/plain53747https://repositorio.fgv.br/bitstreams/03a1690c-ca08-4147-85de-228a9edcb623/download8b483b7b575f74f12d04403ace7d8c88MD55ORIGINALDissertacaoCamilla.pdfDissertacaoCamilla.pdfapplication/pdf5244367https://repositorio.fgv.br/bitstreams/29aac916-24fc-483a-8a96-de8a648e5bda/download9756ab39ef0bc845b78f13156bb9eee7MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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