Modelling and Inference in Integer-Valued Time Series

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Tese
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1596124
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Correção de viés; Distribuição séries de potência; Estimador de máxima verossimilhança condicional; Estimador de mínimos quadrados condicional; Estimador de YuleWalker; Operador thinning; Outliers aditivos; Processos INAR(1).
Additive outliers. Bias corrected. Conditional least squares estimator. Conditional maximum likelihood estimator. INAR(1) process. Power series distribution. Robust estimation. Thinning operator. Yule-Walker estimator
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publishDate 2014
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