Precificação de Opções de Câmbio Usando Volatilidade Implícita para o Mercado Brasileiro
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Título da fonte: | Portal de Dados Abertos da CAPES |
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Precificação de Opções de Câmbio Usando Volatilidade Implícita para o Mercado Brasileiro Opções de dólar. Fórmula de Black & Scholes. Árvore binomial de volatilidade implícita. FX options. Black & Scholes formula. The implied volatility binomial tree. MARCOS DE CASTRO LOPEZ |
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