Análise dos contratos futuros de soja nos municípios de Rio Verde - GO e Sorriso - MT.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MEDEIROS, J. A. V.
Data de Publicação: 2012
Outros Autores: CUNHA, C. A. da, WANDER, A. E.
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice)
Texto Completo: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949325
Resumo: O objetivo geral do trabalho é estimar a razão ótima de hedge como forma de gestão de investimentos em contratos de soja em grão em Sorriso/ MT e para a região de Rio Verde/ GO. As regiões foram escolhidas pela importância de suas respectivas produções no contexto nacional comercialização de grãos, tendo o estado do Mato Grosso como o principal produtor nacional e o município de Rio Verde como maior produtor no estado de Goiás. Os resultados mostram que Rio Verde e Sorriso devem "hedgear" 53,88% e 69,44% da produção no spot para terem 42,47% e 52,85% de efetividade. A simulação de bootsranping mostrou também a disparidade nos resultados da razão ótima de hedge, em que, das 1.000 repetições cerca de 700 repetições se concentraram acima de de 0,54 ou de 54% para Rio Verde. Já para Sorriso/MT as simulações mostraram que 950 das 1.000 repetições concentraram acima de de 0,690 ou de 69,00% para o RHO. Por conseguinte, o produtor de soja de Sorriso ? MT está mais exposto ao risco, portanto este deve "hedgear" maior percentual da sua produção no mercado futuro.
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