Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Arruda,Elano Ferreira
Data de Publicação: 2011
Outros Autores: Ferreira,Roberto Tatiwa, Castelar,Ivan
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300001
Resumo: Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).
id FGV-8_06faec935658613421e396a147391edc
oai_identifier_str oai:scielo:S0034-71402011000300001
network_acronym_str FGV-8
network_name_str Revista Brasileira de Economia (Online)
repository_id_str
spelling Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no BrasilCurva de PhillipsModelos de Séries TemporaisThresholdPrevisãoEste trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).Fundação Getúlio Vargas2011-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300001Revista Brasileira de Economia v.65 n.3 2011reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402011000300001info:eu-repo/semantics/openAccessArruda,Elano FerreiraFerreira,Roberto TatiwaCastelar,Ivanpor2011-10-13T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402011000300001Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2011-10-13T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.none.fl_str_mv Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
title Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
spellingShingle Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
Arruda,Elano Ferreira
Curva de Phillips
Modelos de Séries Temporais
Threshold
Previsão
title_short Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
title_full Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
title_fullStr Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
title_full_unstemmed Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
title_sort Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
author Arruda,Elano Ferreira
author_facet Arruda,Elano Ferreira
Ferreira,Roberto Tatiwa
Castelar,Ivan
author_role author
author2 Ferreira,Roberto Tatiwa
Castelar,Ivan
author2_role author
author
dc.contributor.author.fl_str_mv Arruda,Elano Ferreira
Ferreira,Roberto Tatiwa
Castelar,Ivan
dc.subject.por.fl_str_mv Curva de Phillips
Modelos de Séries Temporais
Threshold
Previsão
topic Curva de Phillips
Modelos de Séries Temporais
Threshold
Previsão
description Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).
publishDate 2011
dc.date.none.fl_str_mv 2011-09-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300001
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300001
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.1590/S0034-71402011000300001
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
dc.source.none.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia v.65 n.3 2011
reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Revista Brasileira de Economia (Online)
collection Revista Brasileira de Economia (Online)
repository.name.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv ||rbe@fgv.br
_version_ 1754115905224179712

Registros relacionados