Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira,Alex Luiz
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Moore,Michael John
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400429
Resumo: Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e não duráveis. Este trabalho retorna a uma classificação mais tradicional, em macroeconomia internacional, de consumo entre bens domésticos e importados. O modelo é aplicado para países que representam 98,2% do volume mundial do comércio bilateral de câmbio. Reporta-se uma melhora acentuada na significância dos betas de consumo.
id FGV-8_85f4371ac28a7e689f13635548235fe6
oai_identifier_str oai:scielo:S0034-71402015000400429
network_acronym_str FGV-8
network_name_str Revista Brasileira de Economia (Online)
repository_id_str
spelling Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois FatoresJurosCâmbioRiscoRetornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e não duráveis. Este trabalho retorna a uma classificação mais tradicional, em macroeconomia internacional, de consumo entre bens domésticos e importados. O modelo é aplicado para países que representam 98,2% do volume mundial do comércio bilateral de câmbio. Reporta-se uma melhora acentuada na significância dos betas de consumo.Fundação Getúlio Vargas2015-12-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400429Revista Brasileira de Economia v.69 n.4 2015reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.5935/0034-7140.20150020info:eu-repo/semantics/openAccessFerreira,Alex LuizMoore,Michael Johnpor2016-10-10T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402015000400429Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2016-10-10T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.none.fl_str_mv Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
title Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
spellingShingle Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
Ferreira,Alex Luiz
Juros
Câmbio
Risco
title_short Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
title_full Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
title_fullStr Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
title_full_unstemmed Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
title_sort Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
author Ferreira,Alex Luiz
author_facet Ferreira,Alex Luiz
Moore,Michael John
author_role author
author2 Moore,Michael John
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Ferreira,Alex Luiz
Moore,Michael John
dc.subject.por.fl_str_mv Juros
Câmbio
Risco
topic Juros
Câmbio
Risco
description Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e não duráveis. Este trabalho retorna a uma classificação mais tradicional, em macroeconomia internacional, de consumo entre bens domésticos e importados. O modelo é aplicado para países que representam 98,2% do volume mundial do comércio bilateral de câmbio. Reporta-se uma melhora acentuada na significância dos betas de consumo.
publishDate 2015
dc.date.none.fl_str_mv 2015-12-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400429
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400429
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.5935/0034-7140.20150020
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
dc.source.none.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia v.69 n.4 2015
reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Revista Brasileira de Economia (Online)
collection Revista Brasileira de Economia (Online)
repository.name.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv ||rbe@fgv.br
_version_ 1754115905628930048

Registros relacionados