Carry Trade e Risco Cambial: um Conto de Dois Fatores
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Data de Publicação: | 2015 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400429 |
Resumo: | Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e não duráveis. Este trabalho retorna a uma classificação mais tradicional, em macroeconomia internacional, de consumo entre bens domésticos e importados. O modelo é aplicado para países que representam 98,2% do volume mundial do comércio bilateral de câmbio. Reporta-se uma melhora acentuada na significância dos betas de consumo. |
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