Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2006 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402006000200006 |
Resumo: | Neste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas. |
id |
FGV-8_a5599bc6e54eba78ea6799e757cc45dd |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:scielo:S0034-71402006000200006 |
network_acronym_str |
FGV-8 |
network_name_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository_id_str |
|
spelling |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasiltaxa de câmbiodependência de longo prazovolatilidadeAnálise R/SNeste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas.Fundação Getúlio Vargas2006-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402006000200006Revista Brasileira de Economia v.60 n.2 2006reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402006000200006info:eu-repo/semantics/openAccessSouza,Sergio R. S.Tabak,Benjamin M.Cajueiro,Daniel O.por2006-12-01T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402006000200006Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2006-12-01T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
title |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
spellingShingle |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil Souza,Sergio R. S. taxa de câmbio dependência de longo prazo volatilidade Análise R/S |
title_short |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
title_full |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
title_fullStr |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
title_full_unstemmed |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
title_sort |
Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil |
author |
Souza,Sergio R. S. |
author_facet |
Souza,Sergio R. S. Tabak,Benjamin M. Cajueiro,Daniel O. |
author_role |
author |
author2 |
Tabak,Benjamin M. Cajueiro,Daniel O. |
author2_role |
author author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Souza,Sergio R. S. Tabak,Benjamin M. Cajueiro,Daniel O. |
dc.subject.por.fl_str_mv |
taxa de câmbio dependência de longo prazo volatilidade Análise R/S |
topic |
taxa de câmbio dependência de longo prazo volatilidade Análise R/S |
description |
Neste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas. |
publishDate |
2006 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2006-06-01 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402006000200006 |
url |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402006000200006 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
10.1590/S0034-71402006000200006 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
text/html |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
dc.source.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia v.60 n.2 2006 reponame:Revista Brasileira de Economia (Online) instname:Fundação Getulio Vargas (FGV) instacron:FGV |
instname_str |
Fundação Getulio Vargas (FGV) |
instacron_str |
FGV |
institution |
FGV |
reponame_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
collection |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository.name.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV) |
repository.mail.fl_str_mv |
||rbe@fgv.br |
_version_ |
1754115904814186496 |