Inferência em modelos heterocedásticos

• Autor(a) principal: Cribari-Neto,Francisco
• Data de Publicação: 2003
• Outros Autores: Soares,Ana Cristina Nunes
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
• Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001
• topic: bootstrap; heterocedasticidade; pontos de alavancagem; regressão; testes quase-t

Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados.