Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito

• Autor(a) principal: Bordignon, André William Bortolin
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/29976
• topic: Portfolio management; Portfolio selection; Credit portfolio; Multiobjective optimization; Genetic algorithm; Gestão de portfólio; Seleção de portfólio; Carteira de crédito; Otimização multiobjetivo; Algoritmo genético; Economia; Algoritmos genéticos; Sistemas multiagentes; Alocação de ativos; Investimentos

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma rentabilidade alvo para o próximo ano, propomos uma metodologia para geração de uma fronteira de portfólios alvo dentro de um arcabouço de otimização multiobjetivos com a aplicação de técnicas baseadas em algoritmos genéticos. Como insumo para a aplicação, esta pesquisa utilizou dados sintéticos produzidos a partir de dados reais de operações de uma carteira de crédito de uma instituição financeira brasileira. A fronteira de portfólios ótimos e a comparação entre os resultados obtidos com os portfólios escolhidos e o benchmark indicam que esta metodologia pode ser utilizada como ferramenta para apoiar a tomada de decisão de gestores de portfólio de crédito.