Um novo teste empírico para modelos teóricos de precificação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mazini, André Chaves
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/9602
Resumo: Este artigo propõe um novo teste para distinção entre modelos macroeconômicos de precificação. Onde testes antigos concluíram haver uma relação negativa entre inflação corrente e duração de um preço, indicando estado-dependência, nosso teste indica que a relação verdadeira é entre inflação esperada e duração do preço, indicando tempo-dependência-endógena. Argumentamos que os resultados previamente encontrados possivelmente sofreram de viés de variável omitida.
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spelling Mazini, André ChavesEscolas::EESPCarvalho, Carlos Viana dePonczek, Vladimir PinheiroGuimarães, Bernardo de Vasconcellos2012-04-11T17:50:55Z2012-04-11T17:50:55Z2012-03-07MAZINI, André Chaves. Um novo teste empírico para modelos teóricos de precificação. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.http://hdl.handle.net/10438/9602Este artigo propõe um novo teste para distinção entre modelos macroeconômicos de precificação. Onde testes antigos concluíram haver uma relação negativa entre inflação corrente e duração de um preço, indicando estado-dependência, nosso teste indica que a relação verdadeira é entre inflação esperada e duração do preço, indicando tempo-dependência-endógena. Argumentamos que os resultados previamente encontrados possivelmente sofreram de viés de variável omitida.This paper proposes a new test to distinguish between macroeconomic price-setting models. We show that the usual conclusions of negative correlation between current inflation and duration of a price, an indication of state-dependency, do not survive the control for inflation expectations. When we do that, the negative correlation is between expected inflation and the duration of a price, indicating endogenous-time-dependency. We argue that the previous results were possibly suffering from omitted variable bias.porMicrodataPrice-settingPrice indicesMenu costNominal regidityMicrodadosPrecificaçãoCusto de menuRigidez nominalEconomia monetáriaEconomiaModelos econômicosMacroeconomiaÍndice de preçosUm novo teste empírico para modelos teóricos de precificaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALdissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdfdissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdfapplication/pdf775019https://repositorio.fgv.br/bitstreams/a6c183cd-590c-4472-8d26-ba8eec620417/download5d3e0617b3f1cee5ce4ceeb549021f8bMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/0c668663-ae95-4c0d-85a5-0ebea686a8b9/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD54TEXTdissertação FGV-EESP -André 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