Avaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeiras
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2007 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/323 |
Resumo: | A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o negócio das instituições financeiras. Nas instituições não-financeiras, o foco na gestão do risco de crédito agregado ainda é pequeno, mas os benefícios e a necessidade de uma visão agregada da carteira já são identificados. No caso brasileiro, esse trabalho é dificultado devido à carência de base de dados e ao mercado financeiro pouco desenvolvido. Diante desse desafio, o objetivo do trabalho é apresentar um modelo para avaliação do risco de crédito agregado que seja aplicável em empresas brasileiras não-financeiras, onde o CreditRisk+ foi escolhido pela facilidade de cálculo e baixa dependência de informações de mercado. Entretanto, para adequá-lo ao caso brasileiro são necessárias algumas flexibilizações, que serão apresentadas a seguir no modelo adaptado para o caso brasileiro. Por fim, para testar a aderência do modelo, foi utilizada uma amostra da carteira de crédito da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que nos fornece resultados conclusivos sobre a performance da metodologia escolhida ao final do trabalho. |
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Silveira, Marcos de Andrade Melo daEscolas::EPGEFGVLa Rocque, Eduarda Cunha deAragão, César Santiago Lima de2008-05-13T13:48:04Z2008-05-13T13:48:04Z2007-05SILVEIRA, Marcos de Andrade Melo da. Avaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeiras. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2007.http://hdl.handle.net/10438/323A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o negócio das instituições financeiras. Nas instituições não-financeiras, o foco na gestão do risco de crédito agregado ainda é pequeno, mas os benefícios e a necessidade de uma visão agregada da carteira já são identificados. No caso brasileiro, esse trabalho é dificultado devido à carência de base de dados e ao mercado financeiro pouco desenvolvido. Diante desse desafio, o objetivo do trabalho é apresentar um modelo para avaliação do risco de crédito agregado que seja aplicável em empresas brasileiras não-financeiras, onde o CreditRisk+ foi escolhido pela facilidade de cálculo e baixa dependência de informações de mercado. Entretanto, para adequá-lo ao caso brasileiro são necessárias algumas flexibilizações, que serão apresentadas a seguir no modelo adaptado para o caso brasileiro. Por fim, para testar a aderência do modelo, foi utilizada uma amostra da carteira de crédito da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que nos fornece resultados conclusivos sobre a performance da metodologia escolhida ao final do trabalho.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessAdministração de créditoAvaliação de riscosEconomiaFinançasRisco (Economia)CréditosAvaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL2274.PDFapplication/pdf392369https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e81037f0-ec81-4c50-9552-f38a314c1d59/download391db0c526c64009ce6424911d0e0f29MD51TEXT2274.PDF.txt2274.PDF.txtExtracted texttext/plain89690https://repositorio.fgv.br/bitstreams/dd6410e0-9627-462a-a8eb-c0e6c3e66b9a/downloadd875eb81160aa375087d464709d0c6a2MD56THUMBNAIL2274.PDF.jpg2274.PDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2953https://repositorio.fgv.br/bitstreams/9c65caff-bf5a-468d-ab54-ca43854c8184/downloadc00d32d45ecc79db5aa835d11982df46MD5710438/3232023-11-09 07:29:45.493open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/323https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-09T07:29:45Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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