Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Igarashi, Daniela Miray, 1993-
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/61166
Resumo: Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Matioli
id UFPR_c6d3cd00b5da9df5e7831fbb128d537b
oai_identifier_str oai:acervodigital.ufpr.br:1884/61166
network_acronym_str UFPR
network_name_str Repositório Institucional da UFPR
repository_id_str 308
spelling Igarashi, Daniela Miray, 1993-Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em EngenhariaMatioli, Luiz Carlos, 1961-2019-08-06T15:48:07Z2019-08-06T15:48:07Z2019https://hdl.handle.net/1884/61166Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos MatioliDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Defesa : Curitiba, 14/02/2019Inclui referências: p.83-85Área de concentração: Programação MatemáticaResumo: O presente trabalho apresenta o modelo CreditRisk+ como tecnica de estimacao do risco de credito de duas carteiras de credito distintas. A primeira e proveniente de uma empresa de securitizacao, em que a carteira e composta por devedores com contratos de financiamentos de imoveis. A segunda carteira compreende dados de credito de emprestimos em uma instituicao financeira alema. O proposito do modelo CreditRisk+ e determinar a distribuicao de probabilidade das perdas em carteiras de emprestimos ou outros instrumentos de divida. Com a distribuicao de perdas e feita estimacao da perda da carteira por meio de duas metricas de risco: o Valor em Risco e o Valor em Risco Condicional, sendo a primeira uma metrica de perda potencial maxima, e a segunda uma medida de perda media excedente ao Valor em Risco. O objetivo central deste trabalho e quantificar o risco de credito para as duas carteiras disponiveis, alem de simular os efeitos dos diferentes parametros de entrada do modelo. Os resultados encontrados sugerem que o modelo CreditRisk+ superestima o risco da carteira de credito quando a probabilidade de default dos devedores e alta, quando o numero de faixas de exposicao e pequena, e a volatilidade das taxas de default adotadas sao altas. Palavras-chaves: Risco de Credito. Analise de Risco. CreditRisk+. Default. Value-at-Risk. Regressao Logistica.Abstract: This dissertation presents the CreditRisk+ model as a credit risk estimation technique for two different credit portfolios. The first portfolio comes from a securitization company, where it is composed of debtors with real estate financing agreements. The second portfolio comprises loan credit data at a German financial institution. The purpose of the CreditRisk+ model is to estimate the probability distribution of losses in loan portfolios or other debt instruments. With the distribution of losses, the portfolio risk is estimated through two risk metrics: Value at Risk and Conditional Value at Risk. Value at Risk measures potential loss over a period of time, and Conditional Value at Risk is a measure of average loss exceeding Value at Risk. The main objective of this dissertation is to quantify the credit risk for the two current portfolios, as well as to simulate the effects of the different input parameters of the model. The results suggest that the CreditRisk+ model overestimates the portfolio credit risk when the default probability of the debtors is high, when the number of exposure bands is small and in cases where the volatility of the default rates are high. Key-words: Credit Risk. Risk Analysis. CreditRisk+. Default. Value-at-Risk. Logistic Regression.85 p. : il.application/pdfAdministração de créditoAnálise NuméricaAvaliação de riscosAnálise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de créditoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - D - DANIELA MIRAY IGARASHI.pdfapplication/pdf2801648https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/61166/1/R%20-%20D%20-%20DANIELA%20MIRAY%20IGARASHI.pdf722978458c61275b1cec1e00e74a4a27MD51open access1884/611662019-08-06 12:48:08.055open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/61166Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082019-08-06T15:48:08Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
title Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
spellingShingle Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
Igarashi, Daniela Miray, 1993-
Administração de crédito
Análise Numérica
Avaliação de riscos
title_short Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
title_full Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
title_fullStr Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
title_full_unstemmed Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
title_sort Análise de risco de crédito por meio do modelo Creditrisk+ : uma aplicação à carteiras de crédito
author Igarashi, Daniela Miray, 1993-
author_facet Igarashi, Daniela Miray, 1993-
author_role author
dc.contributor.other.pt_BR.fl_str_mv Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
dc.contributor.author.fl_str_mv Igarashi, Daniela Miray, 1993-
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Matioli, Luiz Carlos, 1961-
contributor_str_mv Matioli, Luiz Carlos, 1961-
dc.subject.por.fl_str_mv Administração de crédito
Análise Numérica
Avaliação de riscos
topic Administração de crédito
Análise Numérica
Avaliação de riscos
description Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Matioli
publishDate 2019
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-08-06T15:48:07Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-08-06T15:48:07Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1884/61166
url https://hdl.handle.net/1884/61166
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 85 p. : il.
application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFPR
instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron:UFPR
instname_str Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron_str UFPR
institution UFPR
reponame_str Repositório Institucional da UFPR
collection Repositório Institucional da UFPR
bitstream.url.fl_str_mv https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/61166/1/R%20-%20D%20-%20DANIELA%20MIRAY%20IGARASHI.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 722978458c61275b1cec1e00e74a4a27
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1813898707416907776

Registros relacionados