Arbitragem e relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar e DI 1 dia
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 1998 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/10438/255 |
Resumo: | Esta dissertação constitui-se numa análise do mercado futuro de Dólar no Brasil, enfatizando as possibilidades de arbitragem relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar de Dl dia. Na introdução destacamos importância do mercado futuro de moedas para governos, empresas, instituições financeiras economistas. No capítulo apresentamos um panorama do mercado internacional de câmbio, inserindo um breve histórico do mercado futuro de moedas diferenciando mercado 'a termo' do mercado futuro. questão da precificação por arbitragem neste mercado discutida no capítulo 2, onde deduzimos intervalo de (não)arbitragem. No capítulo testamos relação de causalidade entre desvalorização cambial e a taxa de juros projetadas nos respectivos mercados futuros. Testamos, também, estacionariedade da série de juros da desvalorização cambial no período analisado. No quarto capítulo fazemos uma análise do mercado futuro de dólar no Brasil, discutindo mudança de comportamento da desvalorização na véspera do vencimento dos contratos devido queda da liquidez, funcionamento 'a prêmio' deste ativo persistente possibilidade de arbitragem para período analisado. |
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Veloso, Expedito AfonsoEscolas::EPGEFGVOliveira, Luiz Guilherme Schymura deCardoso, Renato FragelliLeal, Carlos Ivan Simonsen2008-05-13T13:17:10Z2008-05-13T13:17:10Z1998-04-171998-04-17VELOSO, Expedito Afonso. Arbitragem e relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar e DI 1 dia. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1998.https://hdl.handle.net/10438/255Esta dissertação constitui-se numa análise do mercado futuro de Dólar no Brasil, enfatizando as possibilidades de arbitragem relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar de Dl dia. Na introdução destacamos importância do mercado futuro de moedas para governos, empresas, instituições financeiras economistas. No capítulo apresentamos um panorama do mercado internacional de câmbio, inserindo um breve histórico do mercado futuro de moedas diferenciando mercado 'a termo' do mercado futuro. questão da precificação por arbitragem neste mercado discutida no capítulo 2, onde deduzimos intervalo de (não)arbitragem. No capítulo testamos relação de causalidade entre desvalorização cambial e a taxa de juros projetadas nos respectivos mercados futuros. Testamos, também, estacionariedade da série de juros da desvalorização cambial no período analisado. No quarto capítulo fazemos uma análise do mercado futuro de dólar no Brasil, discutindo mudança de comportamento da desvalorização na véspera do vencimento dos contratos devido queda da liquidez, funcionamento 'a prêmio' deste ativo persistente possibilidade de arbitragem para período analisado.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessArbitragem e relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar e DI 1 diainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaMercado futuro - Brasilreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALPDFPDFapplication/pdf6837319https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c887c4a4-f17f-48dd-88e0-f0663da75a01/download35f73b04edaba9144eee65fa211ba43cMD51TEXT000085776.pdf.txt000085776.pdf.txtExtracted Texttext/plain122238https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c61364bb-2083-48ef-8969-80a5a6d80d59/download4d7b4cb0ba86425c0b7f4371560e1e43MD52PDF.txtPDF.txtExtracted texttext/plain102922https://repositorio.fgv.br/bitstreams/b7a2d020-e3d7-40bc-ab67-b5e53ddd360b/download204771bf771c942b1d420a6d577fbeddMD54THUMBNAIL000085776.pdf.jpg000085776.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1780https://repositorio.fgv.br/bitstreams/a22ef8df-407a-46e8-ac6a-28d590816805/downloadf94e38134a7bf99f4de7aad0b35c8a57MD53PDF.jpgPDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3225https://repositorio.fgv.br/bitstreams/cb076487-6349-45b0-be97-5ca154cb1e42/download6602881f45eb8f2fa9eaeafeeb1b4b7aMD5510438/2552024-07-08 18:56:55.647open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/255https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-07-08T18:56:55Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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