Especulação e arbitragem no mercado brasileiro de câmbio futuro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rossi, Pedro Rossi
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Texto Completo: https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24105
Resumo: Esse artigo propõe uma metodologia para tratar da formação da taxa de câmbio real/dólar com base na identificação das categorias de agentes responsáveis pela arbitragem e pela especulação no mercado futuro. A análise desenvolvida identifica a correlação entre a posição de câmbio de grupos de agentes na BM&F e a variação cambial no intervalo de um mês. Os resultados encontrados são compatíveis com a hipótese de que os estrangeiros e investidores institucionais formam tendências no mercado de câmbio futuro com objetivo de obter ganhos especulativos, e que os bancos atuam para realizar ganhos de arbitragem transmitindo a pressão especulativa oriunda do mercado futuro para o mercado à vista.
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