Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Novaes, Ricardo Santos de Freitas
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/28554
Resumo: A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por Fama & Bliss (1987) para testar a hipótese das expectativas das taxas a termo americanas, fizemos um comparativo do poder preditivo de cada fonte de informação, para diferentes prazos de maturidade de juros esperados e inflação esperada. Encontramos evidências de que tanto para os juros quanto para a inflação, o Focus é um melhor previsor para os prazos mais curtos e o mercado futuro é um melhor previsor para os prazos mais longos. O poder preditivo para as taxas de juros foi bem maior que para a inflação. Encontramos evidências de prêmio de risco variantes no tempo nas taxas futuras de taxas de juros tanto pelas equações de retorno em excesso quanto pela análise dos histogramas, os mesmos indicaram uma tendência declinante do prêmio de risco com o tempo. O teste de Komolgorov-Smirnov indicou distribuição dos erros de previsão entre o Focus e os dados de mercado diferentes para as previsões de taxas de juros e semelhantes para as previsões de inflação.
id FGV_3b64e50e213c955bd0f1fa0d562cdabb
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/28554
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str 3974
spelling Novaes, Ricardo Santos de FreitasEscolas::EPGEBonomo, Marco Antônio CesarAlmeida, Caio Ibsen Rodrigues deLowenkron, Alexandre2019-12-09T19:04:21Z2019-12-09T19:04:21Z2008-05-30https://hdl.handle.net/10438/28554A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por Fama & Bliss (1987) para testar a hipótese das expectativas das taxas a termo americanas, fizemos um comparativo do poder preditivo de cada fonte de informação, para diferentes prazos de maturidade de juros esperados e inflação esperada. Encontramos evidências de que tanto para os juros quanto para a inflação, o Focus é um melhor previsor para os prazos mais curtos e o mercado futuro é um melhor previsor para os prazos mais longos. O poder preditivo para as taxas de juros foi bem maior que para a inflação. Encontramos evidências de prêmio de risco variantes no tempo nas taxas futuras de taxas de juros tanto pelas equações de retorno em excesso quanto pela análise dos histogramas, os mesmos indicaram uma tendência declinante do prêmio de risco com o tempo. O teste de Komolgorov-Smirnov indicou distribuição dos erros de previsão entre o Focus e os dados de mercado diferentes para as previsões de taxas de juros e semelhantes para as previsões de inflação.porHipótese das expectativasErros de previsãoPrêmio de riscoEconomiaTaxas de juros futurasInflação - BrasilMercados financeiros futurosRisco (Economia)Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVTEXTtese ricardo novaes final.pdf.txttese ricardo novaes final.pdf.txtExtracted texttext/plain63543https://repositorio.fgv.br/bitstreams/ec21c211-73d5-4b71-a101-5145fc971827/download544a4c350861d90efab15a5ed55f9d31MD55THUMBNAILtese ricardo novaes final.pdf.jpgtese ricardo novaes final.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3078https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c9a08e13-223e-408a-96d9-2a96305bc4df/download23937653647daf4b8832e6510fded88dMD56ORIGINALtese ricardo novaes final.pdftese ricardo novaes final.pdfPDFapplication/pdf1362026https://repositorio.fgv.br/bitstreams/0d0feecb-a8ab-4b49-9d09-c3c434c3cc9e/downloadd85a515a7e17b6269dcc19e591cfacadMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/570fed0d-cb10-491a-8ec2-2421747d90eb/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD5210438/285542024-07-09 12:38:07.417open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/28554https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-07-09T12:38:07Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)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
dc.title.por.fl_str_mv Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
title Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
spellingShingle Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
Novaes, Ricardo Santos de Freitas
Hipótese das expectativas
Erros de previsão
Prêmio de risco
Economia
Taxas de juros futuras
Inflação - Brasil
Mercados financeiros futuros
Risco (Economia)
title_short Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
title_full Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
title_fullStr Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
title_full_unstemmed Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
title_sort Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros: (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
author Novaes, Ricardo Santos de Freitas
author_facet Novaes, Ricardo Santos de Freitas
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EPGE
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Bonomo, Marco Antônio Cesar
Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de
dc.contributor.author.fl_str_mv Novaes, Ricardo Santos de Freitas
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Lowenkron, Alexandre
contributor_str_mv Lowenkron, Alexandre
dc.subject.por.fl_str_mv Hipótese das expectativas
Erros de previsão
Prêmio de risco
topic Hipótese das expectativas
Erros de previsão
Prêmio de risco
Economia
Taxas de juros futuras
Inflação - Brasil
Mercados financeiros futuros
Risco (Economia)
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Taxas de juros futuras
Inflação - Brasil
Mercados financeiros futuros
Risco (Economia)
description A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por Fama & Bliss (1987) para testar a hipótese das expectativas das taxas a termo americanas, fizemos um comparativo do poder preditivo de cada fonte de informação, para diferentes prazos de maturidade de juros esperados e inflação esperada. Encontramos evidências de que tanto para os juros quanto para a inflação, o Focus é um melhor previsor para os prazos mais curtos e o mercado futuro é um melhor previsor para os prazos mais longos. O poder preditivo para as taxas de juros foi bem maior que para a inflação. Encontramos evidências de prêmio de risco variantes no tempo nas taxas futuras de taxas de juros tanto pelas equações de retorno em excesso quanto pela análise dos histogramas, os mesmos indicaram uma tendência declinante do prêmio de risco com o tempo. O teste de Komolgorov-Smirnov indicou distribuição dos erros de previsão entre o Focus e os dados de mercado diferentes para as previsões de taxas de juros e semelhantes para as previsões de inflação.
publishDate 2008
dc.date.issued.fl_str_mv 2008-05-30
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-12-09T19:04:21Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-12-09T19:04:21Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/28554
url https://hdl.handle.net/10438/28554
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/ec21c211-73d5-4b71-a101-5145fc971827/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c9a08e13-223e-408a-96d9-2a96305bc4df/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/0d0feecb-a8ab-4b49-9d09-c3c434c3cc9e/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/570fed0d-cb10-491a-8ec2-2421747d90eb/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 544a4c350861d90efab15a5ed55f9d31
23937653647daf4b8832e6510fded88d
d85a515a7e17b6269dcc19e591cfacad
dfb340242cced38a6cca06c627998fa1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1813797811938918400