O impacto da comunicação do Banco Central sobre a estrutura a termo da taxa de juros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mota, Daniel El-Jaick de Souza
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/6690
Resumo: Após a adoção do sistema de metas para a inflação, o Banco Central do Brasil aumentou a sua preocupação em estabelecer uma comunicação mais clara e transparente com o público para ajudar a atingir os seus objetivos. Este trabalho analisa o impacto das divulgações da Ata do Comitê de Política Monetária (COPOM) e do Relatório Trimestral de Inflação sobre a estrutura a termo da taxa de juros brasileira através de um modelo E-GARCH. Os resultados apontam uma redução da volatilidade das taxas de juros após as divulgações, sugerindo que a comunicação do Banco Central do Brasil é eficaz em reduzir as incertezas do mercado.
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Os resultados apontam uma redução da volatilidade das taxas de juros após as divulgações, sugerindo que a comunicação do Banco Central do Brasil é eficaz em reduzir as incertezas do mercado.After the introduction of inflation targeting, the Central Bank of Brazil raised its concern to establish a clearer and more transparent communication with the public to help achieve its goals. This paper analyzes the impact of disclosures of the Minute of the Committee of Monetary Policy (COPOM) and the Quarterly Inflation Report on the Brazilian yield curve through an E-GARCH model. The results show a reduction in the volatility of interest rates after the disclosures, suggesting that the communication from the Central Bank of Brazil is effective in reducing market uncertainties.porComunicação do Banco CentralEstrutura a termo da taxa de jurosModelo E-GARCHCentral Bank CommunicationTerm structure of interest ratesE-Garch modelEconomiaPolítica monetáriaMercado financeiroTaxas de jurosO impacto da comunicação do Banco Central sobre a estrutura a termo da taxa de jurosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALDissertacao_Daniel_Mota.pdfDissertacao_Daniel_Mota.pdfPDFapplication/pdf530708https://repositorio.fgv.br/bitstreams/1fa6ed60-ee80-4daf-b8df-54593f8cbf0c/downloadf1922b8b83ebfc519f0661948f925582MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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