Mercados futuros: o uso da análise fundamental na previsão de preços de commodities agrícolas no Brasil: o caso da soja

• Autor(a) principal: Stolf, Luiz Carlos
• Data de Publicação: 1992
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/4525
• topic: Commodities; Hedger; Mercados futuros; Contratos futuros; Especulador; Bolsas; Flutuação de preços; Administração de empresas; Mercado futuro de mercadorias - Brasil; Soja - Comércio - Brasil; Soja - Preços; Preços agrícolas - Brasil; Hedging (Finanças)

Trata da utilização da análise fundamental na previsão de preços da commodity soja no mercado futuro. Apresenta uma síntese da origem e desenvolvimento do mercado e da evolução da negociação com futuros. Descreve o mercado físico e futuro do complexo soja - grão, farelo e óleo -, e a formação dos preços mundiais e domésticos da soja e derivados. Analisa a formação e o comportamento dos preços e a viabilidade do uso da abordagem técnica e da fundamental na previsão de preços das commodities nos mercados futuros. Desenvolve um modelo econométrico para a soja, na forma de um sistema de equações que sintetize os segmentos mais importantes desse mercado, utilizando a abordagem fundamental e apresenta uma avaliação dos resultados obtidos com a estimativa dos coeficientes das equações estruturais.