Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas

• Autor(a) principal: Erbano, Gabriel Hidequi
• Data de Publicação: 2005
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/2292
• topic: Ações (Finanças) - Preços - Previsão; Ações (Finanças) - Preços; Análise de séries temporais; Finanças - Métodos estatísticos; Administração de empresas; Ações (Finanças) - Preços - Previsão; Ações (Finanças) - Preços; Análise de séries temporais; Finanças - Métodos estatísticos

A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.