Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2005 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/2292 |
Resumo: | A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área. |
id |
FGV_671f9b1fb5965705d9bec778c3e4b9a1 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.fgv.br:10438/2292 |
network_acronym_str |
FGV |
network_name_str |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
repository_id_str |
3974 |
spelling |
Erbano, Gabriel HidequiEscolas::EAESPSicsú, Abraham LaredoRosenfeld, RogérioEid Júnior, William2010-04-20T20:51:19Z2010-04-20T20:51:19Z2005-02-15ERBANO, Gabriel Hidequi. Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2005.http://hdl.handle.net/10438/2292A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.The present work has as the main objective to search evidence towards the existence of a deterministic chaotic component in the behavior of the prices of certain stocks negotiated in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) and important market indexes, as the Ibovespa and the IBX and, as a consequence, to verify the validity of the Efficient Market Hypothesis for the Brazilian financial market. A secondary objective is to show the viability of interdisciplinary techniques to the study of empirical financial data. Since their inception, those techniques were developed considering the fact that the studied series would not be compliant to the normality and independence assumptions. Even as the secondary objective is already met by a large number of academic literature, including some important Brazilian papers, the present work will try to apply a more up-to-date and efficient analytical structure, using tools brought from the field of Information Theory and relatively recent published results.porAções (Finanças) - Preços - PrevisãoAções (Finanças) - PreçosAnálise de séries temporaisFinanças - Métodos estatísticosAdministração de empresasAções (Finanças) - Preços - PrevisãoAções (Finanças) - PreçosAnálise de séries temporaisFinanças - Métodos estatísticosAnálise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTHUMBNAIL62683.pdf.jpg62683.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2551https://repositorio.fgv.br/bitstreams/97cb1233-aa6e-4927-a0e0-9f34affa1a2b/download7427d8bffdb107a0c23ac734a1331c60MD58ORIGINAL62683.pdfPDFapplication/pdf1894862https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e7860654-5326-4a7a-ae4f-99dfe8b90c60/downloadc422f7726a9b5506aba70f338adc614dMD52TEXT62683.pdf.txt62683.pdf.txtExtracted texttext/plain98217https://repositorio.fgv.br/bitstreams/638d16eb-d66d-48d1-a723-df3a9438c2ce/downloadef91911531e3ae8d3a00e07460d91056MD5710438/22922023-11-07 12:37:07.692open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/2292https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-07T12:37:07Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
dc.title.por.fl_str_mv |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
title |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
spellingShingle |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas Erbano, Gabriel Hidequi Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos Administração de empresas Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos |
title_short |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
title_full |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
title_fullStr |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
title_full_unstemmed |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
title_sort |
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas |
author |
Erbano, Gabriel Hidequi |
author_facet |
Erbano, Gabriel Hidequi |
author_role |
author |
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv |
Escolas::EAESP |
dc.contributor.member.none.fl_str_mv |
Sicsú, Abraham Laredo Rosenfeld, Rogério |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Erbano, Gabriel Hidequi |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Eid Júnior, William |
contributor_str_mv |
Eid Júnior, William |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos |
topic |
Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos Administração de empresas Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos |
dc.subject.area.por.fl_str_mv |
Administração de empresas |
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv |
Ações (Finanças) - Preços - Previsão Ações (Finanças) - Preços Análise de séries temporais Finanças - Métodos estatísticos |
description |
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área. |
publishDate |
2005 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2005-02-15 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2010-04-20T20:51:19Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2010-04-20T20:51:19Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
ERBANO, Gabriel Hidequi. Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2005. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10438/2292 |
identifier_str_mv |
ERBANO, Gabriel Hidequi. Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2005. |
url |
http://hdl.handle.net/10438/2292 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) instname:Fundação Getulio Vargas (FGV) instacron:FGV |
instname_str |
Fundação Getulio Vargas (FGV) |
instacron_str |
FGV |
institution |
FGV |
reponame_str |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
collection |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/97cb1233-aa6e-4927-a0e0-9f34affa1a2b/download https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e7860654-5326-4a7a-ae4f-99dfe8b90c60/download https://repositorio.fgv.br/bitstreams/638d16eb-d66d-48d1-a723-df3a9438c2ce/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
7427d8bffdb107a0c23ac734a1331c60 c422f7726a9b5506aba70f338adc614d ef91911531e3ae8d3a00e07460d91056 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1810023641761447936 |