Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Horng, Wang Jiang
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/5121
Resumo: Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
id FGV_6d7a170b17bef797a67fce5ac96f790c
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/5121
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str 3974
spelling Horng, Wang JiangEscolas::EAESPPuggina, Wladimir A.2010-04-20T20:15:36Z2010-04-20T20:15:36Z1998-01-15HORNG, Wang Jiang. Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.http://hdl.handle.net/10438/5121Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.porAdministração contábil e financeiraAdministração de empresasModelo de precificação de ativosInvestimentos - AdministraçãoTestes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbethinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL1199800936.pdf1199800936.pdfapplication/pdf2071344https://repositorio.fgv.br/bitstreams/abe20f85-9a1a-4e49-9baa-2881c9f1a043/download52e6695ddfe1968f02ed9c150685eb68MD51TEXT1199800936.pdf.txt1199800936.pdf.txtExtracted texttext/plain102655https://repositorio.fgv.br/bitstreams/98ec8811-737a-488e-ba76-3ac752ff6dfb/downloadde2eec398c5c6a10eea1b3c85bbc7ebdMD56THUMBNAIL1199800936.pdf.jpg1199800936.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1705https://repositorio.fgv.br/bitstreams/9ad11279-dcf7-490f-bfcd-013cbbd7338d/download57d4b908c636417063e7d58236408c7cMD5710438/51212023-11-09 00:04:17.896open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/5121https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-09T00:04:17Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.por.fl_str_mv Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
title Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
spellingShingle Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
Horng, Wang Jiang
Administração contábil e financeira
Administração de empresas
Modelo de precificação de ativos
Investimentos - Administração
title_short Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
title_full Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
title_fullStr Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
title_full_unstemmed Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
title_sort Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
author Horng, Wang Jiang
author_facet Horng, Wang Jiang
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EAESP
dc.contributor.author.fl_str_mv Horng, Wang Jiang
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Puggina, Wladimir A.
contributor_str_mv Puggina, Wladimir A.
dc.subject.por.fl_str_mv Administração contábil e financeira
topic Administração contábil e financeira
Administração de empresas
Modelo de precificação de ativos
Investimentos - Administração
dc.subject.area.por.fl_str_mv Administração de empresas
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Modelo de precificação de ativos
Investimentos - Administração
description Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
publishDate 1998
dc.date.issued.fl_str_mv 1998-01-15
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2010-04-20T20:15:36Z
dc.date.available.fl_str_mv 2010-04-20T20:15:36Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv HORNG, Wang Jiang. Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10438/5121
identifier_str_mv HORNG, Wang Jiang. Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
url http://hdl.handle.net/10438/5121
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/abe20f85-9a1a-4e49-9baa-2881c9f1a043/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/98ec8811-737a-488e-ba76-3ac752ff6dfb/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/9ad11279-dcf7-490f-bfcd-013cbbd7338d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 52e6695ddfe1968f02ed9c150685eb68
de2eec398c5c6a10eea1b3c85bbc7ebd
57d4b908c636417063e7d58236408c7c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1810023688926396416

Registros relacionados