Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Horng, Wang Jiang
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/5121
Resumo: Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
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