Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Pedro L. Valls
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/12316
Resumo: Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós estimamos a volatilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.
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Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessModelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPAinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleEconomiaMercado financeiroreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL000088373.pdf000088373.pdfapplication/pdf905908https://repositorio.fgv.br/bitstreams/3f778ada-447b-45e5-bf97-4470b4a4da7c/download9dcb5e8da964f6c46aa91b49ae9a7591MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/66a8ba7f-52f4-49f1-bc1f-401813a6a06f/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD52TEXT000088373.pdf.txt000088373.pdf.txtExtracted 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