Resultados da busca por Autor

1

Taxa de Câmbio Real e Paridade de Poder de Compra no Brasil

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 1999

Acessar documento

Artigo

2

O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2012

Acessar documento

Artigo

3

Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

4

Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

5

Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2012

Acessar documento

Artigo

6

Predictability of equity models

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

7

Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

8

Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 1997

Acessar documento

Artigo

9

Bias and size effects of price-comparison search engines: theory and experimental evidence

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2005

Acessar documento

Artigo

10

Testing the hypothesis of contagion using multivariate volatility models

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

11

Ombro-cabeça-ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

12

Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

13

Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 2009

Acessar documento

Artigo

14

Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

por Pereira, Pedro L. Valls

Publicado em 1999

Acessar documento

Artigo

15

Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2018