Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Guillen, Osmani Teixeira Carvalho
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/154
Resumo: Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as técnicas mais simples de proteção até chegar a estimação da razão ótima de hedge ou de risco mínimo utilizando o modelo condicional, modelo no qual a variância é dependente do tempo. Para justificar a utilização da razão ótima de hedge dinâmica é introduzida a possibilidade de haver custo de transação. Os dados utilizados neste estudo são o preço à vista e preço de ajuste futuro do IBOVESPA do período 13/07/90 à 14/12/95.
id FGV_8189eb5e24391bbddaefec746dbc07b0
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/154
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str 3974
spelling Guillen, Osmani Teixeira CarvalhoEscolas::EPGEFGVIssler, João VictorOliveira, Luiz Guilherme Schymura deLeal, Carlos Ivan Simonsen2008-05-13T13:16:31Z2008-05-13T13:16:31Z1996-02-291996-02-29GUILLEN, Osmani Teixeira Carvalho. Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1996.https://hdl.handle.net/10438/154Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as técnicas mais simples de proteção até chegar a estimação da razão ótima de hedge ou de risco mínimo utilizando o modelo condicional, modelo no qual a variância é dependente do tempo. Para justificar a utilização da razão ótima de hedge dinâmica é introduzida a possibilidade de haver custo de transação. Os dados utilizados neste estudo são o preço à vista e preço de ajuste futuro do IBOVESPA do período 13/07/90 à 14/12/95.porEstimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaMercados financeiros futurosHedging (Finanças)info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALPDFPDFapplication/pdf1493243https://repositorio.fgv.br/bitstreams/03d6d5fd-c2b1-43f8-b113-f0d7fbdb0a73/download104df8bc16c660ffbe9c3177d7dba35dMD51TEXTEstimacaodarazaootimadehedgeparaoindiceIBOVESPA.pdf.txtEstimacaodarazaootimadehedgeparaoindiceIBOVESPA.pdf.txtExtracted Texttext/plain70227https://repositorio.fgv.br/bitstreams/cdc6bdaf-9f29-4e88-bb2b-0a85aae493be/download5513920b8d8550e5fd502806752d2ce9MD52THUMBNAILEstimacaodarazaootimadehedgeparaoindiceIBOVESPA.pdf.jpgEstimacaodarazaootimadehedgeparaoindiceIBOVESPA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1262https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2947d4af-cedc-4938-9d7f-a91a510de438/download607065e147e2bdac5d696f854d4fbaceMD5310438/1542024-05-15 15:42:54.807open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/154https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-05-15T15:42:54Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.por.fl_str_mv Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
title Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
spellingShingle Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
Guillen, Osmani Teixeira Carvalho
Economia
Mercados financeiros futuros
Hedging (Finanças)
title_short Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
title_full Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
title_fullStr Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
title_full_unstemmed Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
title_sort Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
author Guillen, Osmani Teixeira Carvalho
author_facet Guillen, Osmani Teixeira Carvalho
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EPGE
dc.contributor.affiliation.none.fl_str_mv FGV
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Issler, João Victor
Oliveira, Luiz Guilherme Schymura de
dc.contributor.author.fl_str_mv Guillen, Osmani Teixeira Carvalho
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Leal, Carlos Ivan Simonsen
contributor_str_mv Leal, Carlos Ivan Simonsen
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
topic Economia
Mercados financeiros futuros
Hedging (Finanças)
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Mercados financeiros futuros
Hedging (Finanças)
description Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as técnicas mais simples de proteção até chegar a estimação da razão ótima de hedge ou de risco mínimo utilizando o modelo condicional, modelo no qual a variância é dependente do tempo. Para justificar a utilização da razão ótima de hedge dinâmica é introduzida a possibilidade de haver custo de transação. Os dados utilizados neste estudo são o preço à vista e preço de ajuste futuro do IBOVESPA do período 13/07/90 à 14/12/95.
publishDate 1996
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 1996-02-29
dc.date.issued.fl_str_mv 1996-02-29
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:31Z
dc.date.available.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:31Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv GUILLEN, Osmani Teixeira Carvalho. Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1996.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/154
identifier_str_mv GUILLEN, Osmani Teixeira Carvalho. Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1996.
url https://hdl.handle.net/10438/154
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/03d6d5fd-c2b1-43f8-b113-f0d7fbdb0a73/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/cdc6bdaf-9f29-4e88-bb2b-0a85aae493be/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2947d4af-cedc-4938-9d7f-a91a510de438/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 104df8bc16c660ffbe9c3177d7dba35d
5513920b8d8550e5fd502806752d2ce9
607065e147e2bdac5d696f854d4fbace
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1802749967212740608

Registros relacionados