Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/2633 |
Resumo: | O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. Assim, a definição de uma medida apropriada de risco é de fundamental importância para o processo de alocação. A metodologia tradicional de otimização de carteiras, desenvolvida por Markowitz, utiliza como medida de risco a variância dos retornos. Entretanto, a variância é uma medida apenas apropriada para casos em que os retornos são normalmente distribuídos ou em que os investidores possuem funções de utilidade quadrática. Porém, o trabalho mostra que os retornos dos fundos multimercados brasileiros tendem a não apresentar distribuição normal. Logo, para efetuar a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros é necessário utilizar uma medida de risco alternativa. |
id |
FGV_ade220ee4f51415f66e17848ddaf0688 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.fgv.br:10438/2633 |
network_acronym_str |
FGV |
network_name_str |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
repository_id_str |
3974 |
spelling |
Araujo, Lucas Machado Braga deEscolas::EESPSchiozer, Rafael FelipeCalfat, Roberto AnisPinto, Afonso de Campos2010-04-20T21:00:12Z2010-04-20T21:00:12Z2009-02-03ARAUJO, Lucas Machado Braga de. Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009.http://hdl.handle.net/10438/2633O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. Assim, a definição de uma medida apropriada de risco é de fundamental importância para o processo de alocação. A metodologia tradicional de otimização de carteiras, desenvolvida por Markowitz, utiliza como medida de risco a variância dos retornos. Entretanto, a variância é uma medida apenas apropriada para casos em que os retornos são normalmente distribuídos ou em que os investidores possuem funções de utilidade quadrática. Porém, o trabalho mostra que os retornos dos fundos multimercados brasileiros tendem a não apresentar distribuição normal. Logo, para efetuar a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros é necessário utilizar uma medida de risco alternativa.The aim of this work is to show that the optimization of a portfolio composed of Brazilian hedge funds presents better results when the risk measure considered is Conditional Value-at-Risk. Portfolio optimization models aim to select assets that maximize the investor‘s return for a given level of risk. Therefore the definition of an appropriate measure of risk is of fundamental importance to the allocation process. The traditional methodology of portfolio optimization, developed by Markowitz, uses the variance of assets returns as risk measure. However variance is a measure appropriate only for cases where the returns are normally distributed or that the investor utility function is quadratic. Nevertheless it will be shown that the returns of Brazilian hedge funds usually do not have a Normal distribution. Consequently, to perform the optimization of a portfolio composed by Brazilian hedge funds is necessary to use an alternative risk measure.porHedge fundsConditional Value-at-Risk (CVaR)Desvio padrãoFundos multimercadosFundo de fundos multimercadosOtimização de carteiraEconomiaInvestimentos - Administração - BrasilInvestimentos - AnáliseFundos de investimento - Administração - BrasilFundos de investimento - BrasilComposição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvarinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTHUMBNAILLucas Machado Braga de Araujo.pdf.jpgLucas Machado Braga de Araujo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2645https://repositorio.fgv.br/bitstreams/47cab793-f8f0-46e6-88b2-a0f3705bc8ec/downloadd142e22835e17aa5ec66c4c338f258d8MD57TEXTLucas Machado Braga de Araujo.pdf.txtLucas Machado Braga de Araujo.pdf.txtExtracted texttext/plain102336https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2d042702-9e05-4102-966a-b78dcf8730ab/downloada4568765256c1b70ead61b34d8b720eeMD56ORIGINALLucas Machado Braga de Araujo.pdfapplication/pdf758972https://repositorio.fgv.br/bitstreams/5a873973-a11a-42e9-a63b-b97ab7da3857/downloadc20d926964cc37d2ee7bdfc1bdf6aafcMD53LICENSElicense.txttext/plain4886https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e52516ce-f152-4a44-bed9-8376664bdf43/downloadf5ef202e66d94f51fd6c9a09505731a6MD5410438/26332023-11-28 00:55:16.362open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/2633https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-28T00:55:16Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)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 |
dc.title.por.fl_str_mv |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
title |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
spellingShingle |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar Araujo, Lucas Machado Braga de Hedge funds Conditional Value-at-Risk (CVaR) Desvio padrão Fundos multimercados Fundo de fundos multimercados Otimização de carteira Economia Investimentos - Administração - Brasil Investimentos - Análise Fundos de investimento - Administração - Brasil Fundos de investimento - Brasil |
title_short |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
title_full |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
title_fullStr |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
title_full_unstemmed |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
title_sort |
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar |
author |
Araujo, Lucas Machado Braga de |
author_facet |
Araujo, Lucas Machado Braga de |
author_role |
author |
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv |
Escolas::EESP |
dc.contributor.member.none.fl_str_mv |
Schiozer, Rafael Felipe Calfat, Roberto Anis |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Araujo, Lucas Machado Braga de |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Pinto, Afonso de Campos |
contributor_str_mv |
Pinto, Afonso de Campos |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Hedge funds Conditional Value-at-Risk (CVaR) |
topic |
Hedge funds Conditional Value-at-Risk (CVaR) Desvio padrão Fundos multimercados Fundo de fundos multimercados Otimização de carteira Economia Investimentos - Administração - Brasil Investimentos - Análise Fundos de investimento - Administração - Brasil Fundos de investimento - Brasil |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Desvio padrão Fundos multimercados Fundo de fundos multimercados Otimização de carteira |
dc.subject.area.por.fl_str_mv |
Economia |
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv |
Investimentos - Administração - Brasil Investimentos - Análise Fundos de investimento - Administração - Brasil Fundos de investimento - Brasil |
description |
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. Assim, a definição de uma medida apropriada de risco é de fundamental importância para o processo de alocação. A metodologia tradicional de otimização de carteiras, desenvolvida por Markowitz, utiliza como medida de risco a variância dos retornos. Entretanto, a variância é uma medida apenas apropriada para casos em que os retornos são normalmente distribuídos ou em que os investidores possuem funções de utilidade quadrática. Porém, o trabalho mostra que os retornos dos fundos multimercados brasileiros tendem a não apresentar distribuição normal. Logo, para efetuar a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros é necessário utilizar uma medida de risco alternativa. |
publishDate |
2009 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2009-02-03 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2010-04-20T21:00:12Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2010-04-20T21:00:12Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
ARAUJO, Lucas Machado Braga de. Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10438/2633 |
identifier_str_mv |
ARAUJO, Lucas Machado Braga de. Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009. |
url |
http://hdl.handle.net/10438/2633 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) instname:Fundação Getulio Vargas (FGV) instacron:FGV |
instname_str |
Fundação Getulio Vargas (FGV) |
instacron_str |
FGV |
institution |
FGV |
reponame_str |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
collection |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/47cab793-f8f0-46e6-88b2-a0f3705bc8ec/download https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2d042702-9e05-4102-966a-b78dcf8730ab/download https://repositorio.fgv.br/bitstreams/5a873973-a11a-42e9-a63b-b97ab7da3857/download https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e52516ce-f152-4a44-bed9-8376664bdf43/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
d142e22835e17aa5ec66c4c338f258d8 a4568765256c1b70ead61b34d8b720ee c20d926964cc37d2ee7bdfc1bdf6aafc f5ef202e66d94f51fd6c9a09505731a6 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1802749939630997504 |