Modelos para detecção de fraudes utilizando técnicas de aprendizado de máquina

• Autor(a) principal: Pacheco Junior, João Carlos
• Data de Publicação: 2018
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/27166
• topic: Machine learning; Fraud detection; Imbalanced datasets; Multi-output classifier; Aprendizado de máquina; Detecção de fraudes; Base de dados desbalanceada; Classificador de múltiplas saídas; Economia; Aprendizado do computador; Fraude; Devedores e credores; Sistemas auto-organizadores

Devido à massificação da concessão do crédito no Brasil, proporcionada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, o combate a fraudes tornou-se imprescindível no âmbito das instituições financeiras, pois mesmo com baixa ocorrência têm apresentado uma tendência de crescimento, provocando assim um impacto negativo nos resultados das organizações. Neste contexto, os investimentos em técnicas mais sofisticadas para detecção de fraudes ocorrem com maior frequência, sendo que em muitos casos são utilizados métodos que aplicam técnicas de Aprendizado de Máquina, visando obter previsões mais precisas e confiáveis no combate aos eventos de fraude. Diante do exposto, este trabalho possui como objetivo propor modelos que utilizem técnicas de Aprendizado de Máquina em um banco de dados real, visando comparar os resultados obtidos com os de modelos tradicionalmente utilizados que aplicam técnicas de Regressão Logística. Adicionalmente o desafio do trabalho foi propor um classificador de Random Forest capaz de identificar 3 eventos distintos, que podem constituir uma fraude, ao mesmo tempo. Os resultados evidenciaram a viabilidade de se utilizar um único modelo frente a técnicas atuais onde múltiplos modelos são utilizados, um para cada evento, com uma baixa perda de desempenho, que pode ser compensada pela redução de complexidade na implantação do modelo.