Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/9771 |
Resumo: | This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. It was found that the abnormal return persists among the period from 2000 to 2010. Additionally, we verify that for the Brazilian market it is not possible to assign the effect of taxes the cause of the abnormal results. |
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Henriques, Felipe AbadEscolas::EPGEFGVSilva, André Luiz Carvalhal daGonçalves, Edson Daniel LopesSimonsen, Axel André2012-05-09T20:10:51Z2012-05-09T20:10:51Z2011HENRIQUES, Felipe Abad. Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011.http://hdl.handle.net/10438/9771This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. It was found that the abnormal return persists among the period from 2000 to 2010. Additionally, we verify that for the Brazilian market it is not possible to assign the effect of taxes the cause of the abnormal results.Este estudo procura avaliar o comportamento do retorno das ações ao redor das datas ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro. A partir da metodologia de estudo de eventos encontramos indícios da existência de um retorno anormal médio ao redor do evento. Constatou-se que o retorno anormal persiste do longo do período de 2000 até o fim de 2010. Adicionalmente verificamos que no caso brasileiro não é possível atribuir ao efeito dos impostos a presença do retorno anormal verificado.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessAbnormal returnsDividendsBrazilian stock marketRetorno anormalDividendosMercado acionário brasileiroEconomiaFinançasDividendosBolsa de valoresAções (Finanças)Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALDissertação Felipe Abad_vf_ajustada.pdfDissertação Felipe 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