Processus stochastiques en finance (1ère partie)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Flôres Junior, Renato Galvão
Data de Publicação: 1996
Outros Autores: Szafarz, Ariane
Tipo de documento: Artigo
Idioma: fra
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/683
Resumo: Ce document est un texte didactique destiné aux étudiants et aux chercheurs en économétrie et en finance. 11 est basé sur l'expérience des auteurs en cours de maitrise et troisieme cycle dans les deux côtés de I' Atlantique: à I'ULB, Bruxelles et à la FGVIEPGE, Rio. 11 n'a ni la prétention d'une rigueur mathématique totale, ni l'objectif de couvrir toutes les applications financieres de la théorie des processus stochastiques. Cette premiere partie discute les martingales et le mouvement brownien, les processus de diffusion, l'intégrale stochastique, le lemme d'Itô et le modele de Black et Scholes. Les auteurs remercient à Patrick Bohon pour sa lecture attentive et ses remarques constructives.
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