Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total

• Autor(a) principal: Litvac, Basiliki Theophane Calochorios
• Data de Publicação: 2013
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/10598
• topic: SARIMA; Inflation; Core inflation; Forecast; Models; Vector autoregressive models (VAR); Inflação; Núcleo de inflação; Projeção; Modelos; Vetores autorregressivos (VAR); Economia; Inflação - Brasil; Inflação - Modelos econométricos; Índice nacional de preços ao consumidor amplo; Inflação - Previsão; Previsão estatística

Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para comparação dois modelos construídos a partir das informações mensais do IPCA e seis modelos VAR referentes a cada uma das medidas de núcleo calculadas pelo Banco Central do Brasil. O desempenho das previsões foi avaliado pela comparação dos resultados do erro quadrático médio e pela aplicação da metodologia de Diebold-Mariano (1995) de comparação de modelos. Os resultados encontrados indicam que o atual conjunto de medidas de núcleos calculado pelo Banco Central não atende pelos critérios utilizados neste trabalho a essa característica desejada.