Reação em mercado secundário de Fundos de Investimento Imobiliário após anúncios de resultados

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Alvarenga, Leonardo Baran de Mello
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/18084
Resumo: Este trabalho examina a reação em mercado secundário dos preços e do volume de transação de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) brasileiros após anúncios de resultados. Para isso, utiliza a metodologia de estudo de eventos para estimar o turnover anormal acumulado e o retorno anormal acumulado durante a janela de divulgação. Utiliza também o conceito de Funds From Operations (FFO) para calcular a performance operacional dos FIIs. Os dados das divulgações de resultado foram obtidos através de sistema que realiza a coleta diária em diferentes fontes públicas de informação. Os resultados sugerem que há evidências de violação da hipótese de mercado eficiente na forma semi-forte para os retornos dos fundos da amostra durante o período estudado.
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spelling Alvarenga, Leonardo Baran de MelloEscolas::EPGEFGVVarga, GyorgyGonçalves, Edson Daniel LopesAzevedo, Rafael Moura2017-03-22T20:11:50Z2017-03-22T20:11:50Z2014-05-19ALVARENGA, Leonardo Baran de Mello. Reação em mercado secundário de Fundos de Investimento Imobiliário após anúncios de resultados. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2014.https://hdl.handle.net/10438/18084Este trabalho examina a reação em mercado secundário dos preços e do volume de transação de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) brasileiros após anúncios de resultados. Para isso, utiliza a metodologia de estudo de eventos para estimar o turnover anormal acumulado e o retorno anormal acumulado durante a janela de divulgação. Utiliza também o conceito de Funds From Operations (FFO) para calcular a performance operacional dos FIIs. Os dados das divulgações de resultado foram obtidos através de sistema que realiza a coleta diária em diferentes fontes públicas de informação. Os resultados sugerem que há evidências de violação da hipótese de mercado eficiente na forma semi-forte para os retornos dos fundos da amostra durante o período estudado.This study examines the reaction of Brazilian REIT prices and trading volume to earnings announcements. Using the event study method, we estimate the cumulative abnormal turnover and the cumulative abnormal return during the event window. In addition, the definition of Funds From Operations (FFO) is used to measure the REITs’ operational performance. Earnings announcement data were obtained using a system that collects information every day from different public sources. The results suggest that there is evidence of violation of semi-strong form efficiency of Efficient Market Hypothesis Theory for the sample and during the period studied.porTurnoverReal Estate Investment Trust (REIT)Event studyMarket reactionFundos de Investimento Imobiliário (FII)Estudo de eventosReação de mercadoFFOEconomiaTrustes de investimentos imobiliáriosFundos de investimentoInvestimentos imobiliáriosReação em mercado secundário de Fundos de Investimento Imobiliário após anúncios de resultadosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVTEXTDissertação Leonardo Alvarenga MFEE Final.pdf.txtDissertação Leonardo Alvarenga MFEE Final.pdf.txtExtracted texttext/plain81828https://repositorio.fgv.br/bitstreams/8c9ae9a7-5f5f-424e-9c5f-17a96a397ae3/downloadd41ceaf329c9e7b0a4abccf0e8420ee3MD54ORIGINALDissertação 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