Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Varga, Gyorgy
Data de Publicação: 1990
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/122
Resumo: Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas de volatilidade. Portanto torna-se um teste conjunto da eficiência do mercado, do modelo Black-Scholes e das diversas estimativas de volatilidade. O objetivo principal ~ determinar a volatilidade que gera o melhor retorno , isto é , aponta a maior ineficiência do mercado. Foram utilizadas opções de Paranapanema-pp e Petrobr's-pp no per(odo de novembro de 1987 a outubro de 1988. Dois testes de eficiência foram realizados para cada volatilidade estimada . Em ambos observou-se que o mercado é ineficiente, e no segundo obtivemos evidência de que uma das estimativas de volatilidade gera um retorno maio
id FGV_fe81930ec1ffca11be7be0ca30c0f80d
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/122
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str 3974
spelling Varga, GyorgyEscolas::EPGEFGVLeal, Carlos Ivan SimonsenSanvicente, Antonio ZorattoFaro, Clovis Jose Daudt deWerlang, Sérgio Ribeiro da Costa2008-05-13T13:16:23Z2008-05-13T13:16:23Z1990-10-251990-10-25VARGA, Gyorgy. Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1990.https://hdl.handle.net/10438/122Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas de volatilidade. Portanto torna-se um teste conjunto da eficiência do mercado, do modelo Black-Scholes e das diversas estimativas de volatilidade. O objetivo principal ~ determinar a volatilidade que gera o melhor retorno , isto é , aponta a maior ineficiência do mercado. Foram utilizadas opções de Paranapanema-pp e Petrobr's-pp no per(odo de novembro de 1987 a outubro de 1988. Dois testes de eficiência foram realizados para cada volatilidade estimada . Em ambos observou-se que o mercado é ineficiente, e no segundo obtivemos evidência de que uma das estimativas de volatilidade gera um retorno maioporTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis.info:eu-repo/semantics/openAccessAplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidadeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaMercado de opçõesBolsa de valoresAções (Finanças)reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALPDFPDFapplication/pdf1312485https://repositorio.fgv.br/bitstreams/630240fe-9c8e-48f9-9cfd-40a47280352e/downloadbce541deb88e1dacc551a932c6e84a7aMD51TEXT000056084.pdf.txt000056084.pdf.txtExtracted Texttext/plain67098https://repositorio.fgv.br/bitstreams/01af9b68-2d65-4ac6-b5b6-2e61b0ee4765/downloadcf10eaed99096d8a93505be7a5e860cfMD52THUMBNAIL000056084.pdf.jpg000056084.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1777https://repositorio.fgv.br/bitstreams/eb7dc21c-1394-461a-a155-5e8fbb34589f/downloadff5953212f6654b81c5794531cb4565dMD5310438/1222024-05-17 15:59:30.879open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/122https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-05-17T15:59:30Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.por.fl_str_mv Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
title Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
spellingShingle Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
Varga, Gyorgy
Economia
Mercado de opções
Bolsa de valores
Ações (Finanças)
title_short Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
title_full Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
title_fullStr Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
title_full_unstemmed Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
title_sort Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
author Varga, Gyorgy
author_facet Varga, Gyorgy
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EPGE
dc.contributor.affiliation.none.fl_str_mv FGV
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Leal, Carlos Ivan Simonsen
Sanvicente, Antonio Zoratto
Faro, Clovis Jose Daudt de
dc.contributor.author.fl_str_mv Varga, Gyorgy
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
contributor_str_mv Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
topic Economia
Mercado de opções
Bolsa de valores
Ações (Finanças)
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Mercado de opções
Bolsa de valores
Ações (Finanças)
description Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas de volatilidade. Portanto torna-se um teste conjunto da eficiência do mercado, do modelo Black-Scholes e das diversas estimativas de volatilidade. O objetivo principal ~ determinar a volatilidade que gera o melhor retorno , isto é , aponta a maior ineficiência do mercado. Foram utilizadas opções de Paranapanema-pp e Petrobr's-pp no per(odo de novembro de 1987 a outubro de 1988. Dois testes de eficiência foram realizados para cada volatilidade estimada . Em ambos observou-se que o mercado é ineficiente, e no segundo obtivemos evidência de que uma das estimativas de volatilidade gera um retorno maio
publishDate 1990
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 1990-10-25
dc.date.issued.fl_str_mv 1990-10-25
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:23Z
dc.date.available.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:23Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv VARGA, Gyorgy. Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1990.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/122
identifier_str_mv VARGA, Gyorgy. Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1990.
url https://hdl.handle.net/10438/122
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/630240fe-9c8e-48f9-9cfd-40a47280352e/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/01af9b68-2d65-4ac6-b5b6-2e61b0ee4765/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/eb7dc21c-1394-461a-a155-5e8fbb34589f/download
bitstream.checksum.fl_str_mv bce541deb88e1dacc551a932c6e84a7a
cf10eaed99096d8a93505be7a5e860cf
ff5953212f6654b81c5794531cb4565d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1802749947249950720

Registros relacionados