Uma análise comparativa entre estratégias de trava de alta com opções de compra e venda

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tonissi, Felipe Gobe, 1998-
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/76451
Resumo: Orientador: Dr. Adalto Althaus
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spelling Tonissi, Felipe Gobe, 1998-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973-2022-06-14T19:33:58Z2022-06-14T19:33:58Z2021https://hdl.handle.net/1884/76451Orientador: Dr. Adalto AlthausMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre dois tipos de estratégias semelhantes usando derivativos com o intuito de concluir qual delas obteve melhor performance no período analisado. O foco será dado análise das Travas de Alta com Call e Put do ativo subjacente PETR4 entre o período de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2019. A metodologia utilizada no estudo baseou-se em dados retirados da Bolsa de Valores do Brasil, B3. As operações analisadas foram montadas com os mesmos critérios durante todos os meses do período analisado. Estes foram: os Strikes selecionados para a Opção vendida na Trava de Alta com PUTs e a Opção comprada na Trava de Alta com CALLs sejam Opções At the Money (ATM), foi considerado ATM uma diferença entre o Strike e valor do ativo objeto de até 0,75% em módulo, mesma diferença percentual utilizada pela B3 para realizar o exercício das Opções. Também foi determinado que a Trava tenha diferença entre os Strikes de 5%, caso a diferença seja diferente de 5% será escolhido o Strike que mais se aproxima desse valor. Além disso, o período inicial das operações será sempre no dia do vencimento da Série de opções anterior (terceira segunda-feira do mês) e o período final é o último dia útil que antecede o dia do vencimento da Série em questão. Após a análise das operações realizadas durante o período citado, foi possível concluir que para esta situação elaborada neste trabalho com seus respectivos critérios, a Trava de Alta com Call obteve melhor performance em detrimento da Trava de Alta com Put. É enfatizado que este resultado varia conforme as situações de mercado, assim como também depende do ativo escolhido, volatilidade, liquidez, entre outras variáveis. Isso significa que o resultado desse estudo empírico é somente verdadeiro para o exemplo aqui apresentado, não necessariamente verdadeiro para situações que utilizem variáveis distintas das apresentadas nesta monografia.1 recurso online : PDF.application/pdfDerivativos (Finanças)Ações (Finanças)Bolsa de valoresUma análise comparativa entre estratégias de trava de alta com opções de compra e vendainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALFELIPE_TONISSI.pdfapplication/pdf8553509https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/76451/1/FELIPE_TONISSI.pdf717a323fff4a37ae8aac6ff143184414MD51open access1884/764512022-06-14 16:33:58.68open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/76451Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-06-14T19:33:58Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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